金融数学专业分析课程

【课程类别】

市场优化与风险机制设计及分析

【课程安排】

招生状态：招生中

课程形式：NeoSchool平台直播

课时安排：2周在线科研课程，基于该研究细分方向的教授专业课程+助教拆解讲解，课后由教授亲自进行作业讲解与辅导答疑；6周在线科研研讨，教授亲自在线指导学生完成论文。共八周56课时，全程教授亲自授课

【课程介绍】

自20世纪90年代以来，数学、金融、计算机及全球经济呈现融合趋势。货币市场每天的交易量达到2万亿美元，诸如期权、互换、交叉货币证券等复杂金融工具的交易非常普遍。可以讲，自1973年Black-Scholes公式出现以来，金融界被大量丰富的数学工具和模型所包围。21世纪金融数学领域如Kurzweil加速回报率所描述的那样增长更为迅速，从业人士们也开始运用金融数学的思考模式对大量的市场交易活动进行应用分析。

金融数学作为一个重要的学科，涉及着在金融领域设计和分析各种产品，旨在提高市场效率并建立降低风险的机制。本课程深入介绍了这些现代概念和定量金融的计算技术。主题包括债券市场的基本结构，如收益率曲线和利率期限结构、套利的数学公式和基于无套利的定价技术、Cox-Ross-Rubinstein的经典二项式模型、广泛使用的Black-Scholes公式、历史波动率和隐含波动率以及动态编程。还讨论了许多实用的金融工具，如虚值看涨期权和看跌期权，以及欧式期权、美式期权和障碍期权之间的区别。

【教学现场】

教学场景

教学现场

上课现场

授课场景

【适合人群】

对金融数学感兴趣，特别是希望深入了解时间价值、金融工具、期货交易、衍生品定价、金融模型以及Python编程在金融领域的应用的学生。

修读金融学、金融工程、会计、数学、计算机科学、统计学等相关专业，以及未来希望从事于金融分析、投资银行、金融衍生品交易、风险管理等领域的学生。

【课程大纲】

1. 货币的时间价值，债券，利率

2. 远期合约，期货合约，套利

3. 二项式模型，一步和两步情况

4. 多步模型

5. 基于Python的定价计算

6. 动态规划

7. 连续时间的Black & Scholes模型

8. Black & Scholes公式

9. 基于蒙特卡洛模拟的计算

10. 债券：久期、凸性和免疫策略

【项目设置】

【学习成果】

l 课程成绩单：教授亲笔签发的课程成绩单

l 教授推荐信：符合条件的学员可获教授亲自签发、真实客观且包含丰富细节的推荐信

l 科研实践成绩与学术评价：根据学员的科研实践表现，教授将亲自签字并出具科研实践成绩证明和学术评价报告

l 论文推荐发表：EI/CPCl/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等级别国际会议全文投递与发表

l 结业证书：符合条件的学员将获得高含金量结业证书

【师资介绍】

Oliver Linton

●剑桥大学终身教授

●剑桥大学三一学院院士和政治经济学终身教授

●剑桥大学经济系系主任

●英格兰银行计量经济学顾问

●国际统计学会会士，计量经济学学会会士

●中国人民大学特聘教授（千人计划）

●曾就职于伦敦政经学院，耶鲁大学，牛津大学

●三次获得Econometric Theory奖

●学术论文总引用次数过万次

Samuel Kunes

●哈佛大学终身教授

●哈佛大学分子与细胞生物学终身教授

●哈佛大学神经生物学学位课程委员会委员

●哈佛大学生化科学导师委员会委员

●Pew 生物医学科学基金学者项目获得者

●Damon Runyon-Walter Winchell 基金会专项资金获得者

●荣获专利“调节记忆的成分和方法” （60/726，318）26,318

David Woodruff

●卡内基梅隆大学终身教授

●卡内基梅隆大学计算机系终身教授

●IBM Almaden研究中心资深研究员

●曾获EATCS Presbuger

Ronaldo Borja

●斯坦福大学终身教授

●斯坦福大学土木及环境工程学院终身教授

●土木工程专业教材《塑性建模与计算》的作者

●世界知名岩土力学杂ActaGeotechnica 的主编

●2016年度Maurice A. Biot奖章获得者

●曾参与并主导比萨斜塔、埃及卢克索南方巨人石像等历史建筑修复工作

Gunther Roland

●麻省理工学院终身教授

●麻省理工学院物理系终身教授

●麻省理工学院重离子研究组领头人

●麻省理工学院重离子研究组等7个研究小组联合领导人

●量子物理实验计划sPHENIX计划负责人之一

●Member, Annual Rev. Nucl. Part. Phys编辑委员会成员

【学员留影】

活动留影

篮球赛

留影合照

学员合影

学员合照

【机构介绍】

NeoScholar Research Institute (研课) 于2011年创立于美国洛杉矶，总部位于新加坡，是国际知名的学术交流组织，致力于创造未来教育的科研训练体系。研课自2014年起的学术活动得到包括IBM、USC等企业和高校的学术赞助，主要建设Cathaypath Institute of Science青少年科研训练项目和SixThirty Group学术非盈利机构。研课在2019年举办了超过17场学术会议和青少年科研活动，超过两万名学生在NeoScholar与世界学者进行研究型课题的研讨和学习。

【机构环境】

前台

机构环境

环境展示

环境一角

办公环境